向量自回归解决什么问题

发布时间：2024-04-20 11:30
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向量自回归模型的作用是什么?

向量自回归（VAR,Vector Auto regression）常用于预测相互联系的时间序列系统以及分析随机扰动对变量系统的动态影响...

向量误差修正模型

由协整与误差修正模型的的关系，可以得到误差修正模型建立的E-G两步法： 第一步，进行协整回归（OLS法），检验变量间的协整关系，估计协整向量（长期均衡关系参数...

向量自回归模型的介绍

向量自回归模型（简称VAR模型）是一种常用的计量经济模型，由克里斯托弗·西姆斯（Christopher Sims）提出。它是AR...

向量自回归,各参数大概是什么意思,用什么数据代

数据对M1和PPI建立向量自回归，包括三个季节性虚拟变量（外生的X），D1，D2和D3（这是恩德斯，应用计量经济分析第二版的第五章练习7的数据）。[ndata,txt1,MixedDa...

向量自回归模型的结构与简化形式

结构向量自回归一个结构向量自回归（Structural VAR）模型可以写成为：其中：c0是n × 1常数向量，Bi是n × n矩阵，...

什么是协整检验

协整分析是在时间序列的向量自回归分析的基础上发展起来的空间结构与时间动态相结合的建模方法与理论分析方法。三、理论模型：四、协整检验的目的：协整即存在共同...

格兰杰因果检验和向量自回归(VAR)模型问题 急急!!

逻辑思路好像有问题。VAR模型建立之后，再用granger 因果部分检验其合理性。而VAR模型的建立（即滞后阶数的选取），不是依据granger因果关系是否成立的。对于VAR模...

这是我做出来的VAR(向量自回归模型)的结果。看不太

其实显著性的问题是相对而言的 不是说越显著模型就做的越好（例如虚假回归 根本毫无意义 好比拿你的身高解释GDP）毕竟我们这门学科叫做计量经济学 一定要有经济原...

两个变量是零阶平稳,一个变量是一阶平稳,是否可以做

否 零是零 一是一 不可能的

向量自回归VAR 模型可以有几个变量?

几个变量都行。本来就是拿来做多变量的。不知道你是什么版本的，我的是eviews 4.0. 点击主菜单栏的quick，最下面有...

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