XY独立,那么E(XY)=E(X)E(Y),于是baiCOV(XY)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=E(XY)-E(X)E(Y)...
美音:[ko'vɛrɪəns]【数】协方差
由协方差定义,可以看出Cov(X,X)=D(X),Cov(Y,Y)=D(Y)。设X和Y是随机变量,若E(X^k),k=1,2,...存在,则称它为X的k阶原点矩,简称k阶矩。若E{[X-E(X)]k},k=1...
解:根据性质“COV(X,Y)=COV(Y,X)、COV(aX,bY)=abCOV(Y,X)、COV(aX+cZ,bY)=COV (aX,bY)+COV(cZ,bY)=abCOV(X,Y)+cbCO...
协方差的计算公式为 $cov(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]$,其中 $X$ 和 $Y$ 分别表示两个变量,$E(X)$ 和 $E(Y)$ 分别表示 $X$ 和 $Y$ 的期望值。可以看出,当 $X$ 和 ...
由协方差定义,可以看出COV(X,X)=D(X),COV(Y,Y)=D(Y)。协方差作为描述X和Y相关程度的量,在同一物理量纲之下有一...
1、Cov(X,Y)=Cov(Y,X);2、Cov(aX,bY)=abCov(X,Y),(a,b是常数);3、Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y)。...
协方差的计算公式为cov(X,Y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])],这里的E[X]代表变量X的期望。从直观上来看,协方差表示的是两个...
计算如图
Cov(a.b)是协方差, Sa Sb 分别是样本标准差。异方差性(heteroscedasticity )是相对于同方差而言的。所谓同方差,是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质,...
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