协方差(Covariance)是概率论和统计学中非常重要的概念,它用于衡量两个随机变量之间的线性相关程度。协方差的实际...
协方差计算式为COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。这里的E[X]代表变量X的期。协方差用于表示变量间的相互关系,变量间的相...
一般说来,质量因子是可以人为控制的。回归分析是从数量因子的角度出发,通过建立回归方程来研究实验指标与一个(或几个)因子之间的数量关系。但大多数情况下,数量...
定义:协方差(Covariance)用于衡量两个变量的总体误差。如果两个变量的变化趋势一致,也就是说如果其中一个大于自身的期望值,另外一个也大于自身的期望值,那么...
设有二维随机变量(X,Y),且E(X),E(Y)存在,如果 E[(X-E(X))(Y-E(Y))]存在,则称此值为X和Y的协方程,记作Cov(X,Y)设随机变量(X-E(X))^2的期望存在,则称E(X-E(X))^2为...
1、协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标,通俗点就是投资组合中两个项目间收益率的相关程度,正数说明两个项目一个...
5.时间序列分析:在时间序列分析中,协方差被用于度量时间序列数据的波动性和趋势性。通过计算时间序列数据的协方差,我们可以了解数据的变化规律,从而进行有效的...
可以判断数学期望的显著性,我们把这种利用服从标准正态分布统计量的检验方法成为z检验.三、卡方检验的适用条件:用...
在统计学与概率论中,相关矩阵与协方差矩阵,互相关矩阵与互协方差矩阵可以通过计算随机向量(自相关或自协方差时为x,互相关或互协方差时为x,y)其第 i 个与第 j ...
如果说方差是用来衡量一个样本中,样本值的偏离程度的话,协方差就是用来衡量两个样本之间的相关性有多少,也就是一个样本的值的偏离程度,会对另外一个样本的值偏...
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